Le poste :

L’équipe Portfolio Construction est responsable de tous les portefeuilles de CFM. Elle maintient notamment des simulateurs qui permettent de backtester les stratégies. Ces derniers sont au cœur du travail de l’équipe car ils permettent d’étudier et de valider tous les changements – paramètres, fonctionnalités, ... – qui pourraient être mis en production. Le poste consistera, avec l’équipe, à améliorer ces simulateurs, avec deux axes de travail : 

Optimisation : 

• Profilage de notre librairie d’optimisation développée en interne. 

• Développement d’un benchmark de problèmes d’optimisation représentatifs des usages de Portfolio Construction qui permettra de surveiller les potentielles dérives et d’étudier des solutions de remplacement 

• Analyse approfondie des solveurs utilisés ou utilisables, avec un examen de leurs forces et faiblesses théoriques et pratiques. 

Algorithmique :  

• Analyse approfondie de notre usage des librairies scientifiques, comme pandas, numpy  scipy 

• Développement de tests de complexité temps et espace qui permettront de surveiller et améliorer les performances de nos processus. 

• Exploration et étude de librairies alternatives 

Votre profil: 

- Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire (bac +4/5) 

- Vous avez des compétences en Python 

- Vous avez des compétences en pandas 

- La connaissance de la finance de marché n’est pas un prérequis mais un plus 

- Vous êtes intéressés par le code bas niveau et l’optimisation  

- Vous êtes rigoureux(se) et avez un bon niveau de communication 
- Vous avez de bonnes capacités d’analyse, vous êtes autonome, avez l’esprit d’équipe et un intérêt pour les nouvelles technologies 

Description du profil :

Stage 6 mois 

Fix-pay + tickets restaurant + benefits