Alternance - Quantitative Analyst (H/F) - 12 mois

Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

Au sein de l'équipe Model Performance - Methods, vous travaillerez sur le projet ACCLIM, qui vise à construire un cadre exhaustif pour surveiller l'évolution des risques climatiques et leur impact sur les modèles Pilier 1 de BNP Paribas.

Vos missions incluront les tâches suivantes :

• Identifier et collecter des données relatives aux risques physiques et de transition ;

• Définir des indicateurs de risque climatique et concevoir des algorithmes pour les relier aux portefeuilles de crédit de BNP Paribas ;

• Analyser l'impact des risques climatiques sur les défauts, les pertes et l'évaluation des garanties sur l'historique récent ;

• Surveiller l'identification experte des risques climatiques (overrides, watchlists).

Vous développerez une méthodologie standardisée pour intégrer les analyses des risques climatiques dans le cadre d'évaluation de la performance des modèles, et créerez des rapports automatisés destinés à être implémentés dans plusieurs entités de BNP Paribas.

Vous collaborerez étroitement avec :

• L'équipe de stress test pour relier vos analyses des risques récemment observés (Pilier 1) aux évaluations d'impact prospectives (Pilier 2)

• Les experts métiers du risque de crédit

• Les équipes RISK ESG pour exploiter les synergies avec leurs analyses de l'impact des risques climatiques

• Les équipes de modélisation et de backtesting au sein des entités de BNP Paribas.

L'équipe Model Performance - Methods fait partie du département RISK Models & Regulatory, chargé du développement, du backtesting, de la stratégie des modèles Pillar 1 (Risque de Marché, Contrepartie et Crédit) et des analyses réglementaires. Au cœur de l'équipe se trouve la nécessité réglementaire de surveiller la performance des modèles de risque de crédit utilisés pour calculer les RWA de la Banque et, in fine, le capital réglementaire.

Les responsabilités de l'équipe incluent :

• La réalisation du backtesting annuel de l'ensemble des modèles de risque de crédit Pillar 1 de la banque, couvrant des portefeuilles allant de Retail à Large Corporate.

• Le développement d'un outil industrialisé pour produire les résultats du backtesting de tous les paramètres de risque de crédit (PD/LGD/CCF), utilisé par toutes les entités disposant de modèles IRBA au sein du Groupe.

• La prise en charge de l'analyse des risques climatiques pour les modèles Pillar 1.

• Le monitoring ECAF.

• La contribution aux opérations de titrisation.

L'équipe Model Performance - Methods est divisée en trois sous-équipes :

• Methods (l'équipe que vous rejoindrez) développe et maintient des méthodes pour aborder les sujets émergents et le corpus normatif complémentaire aux normes de modélisation ; elle est un référent pour les questions méthodologiques soulevées dans la surveillance des modèles stratégiques.

• Transformation : optimise et industrialise les processus, en développant des solutions transversales pour l'évaluation des performances des modèles.

• Analytics : assure l'évaluation régulière de la performance des modèles, incluant le backtesting et les analyses de sensibilité.

L'équipe a une dimension internationale, étant basée à Paris, Lisbonne et Madrid, avec plus de 25 membres.

Ce poste, basé à PARIS, est à pourvoir à partir de septembre 2025 pour une durée de 12 mois.

Nos tuteurs et tutrices se forment en continu pour mieux vous accompagner dans toutes les composantes de votre alternance, toujours avec bienveillance. Une partie de leur temps de travail est d'ailleurs dédiée à votre encadrement : conseils de méthodes de travail, aide à la maîtrise du temps, développement d’une posture professionnelle… De quoi vous sentir bien dès votre arrivée !  Trois temps forts d’évaluation de votre alternance sont prévus, à l’issue de votre période d’essai, à mi-parcours et en fin de contrat. 

Vos perspectives d’évolution ? 

Intégré(e) à la fonction RISK Groupe, au cœur du dispositif d'analyse quantitative des risques de BNP Paribas, vous aurez une place de choix pour la compréhension des risques de l'ensemble de la Banque, englobant une grande variété de portefeuilles. Notamment, vous développerez votre expertise sur le risque de crédit et ses composantes sous-jacentes, en particulier les risques climatiques. Au sein de Model Performance, vous développerez des méthodes statistiques avancées / machine learning, et votre point de vue vous gratifiera d'une vision complète des modèles. Avec la place centrale accordée au respect des exigences réglementaires, et par la réponse aux missions d'audit du Régulateur, vous étofferez votre expertise, votre communication et votre esprit d'analyse. Un tel environnement vous garantit de belles perspectives de projets riches et motivants. Ainsi, vous pourrez accroitre votre expertise technique, votre expérience dans la gestion de projet et votre polyvalence, vous ouvrant de nombreuses possibilités d'évolutions au sein du Groupe BNP Paribas.

D’autres opportunités pourront s’offrir à vous, favorisant votre insertion professionnelle : 

• Le Graduate Programme vous permet de booster votre avenir, de développer vos compétences et votre leadership grâce à des missions à responsabilité ; 
• Le Volontariat International en Entreprise vous donne l’opportunité d’enrichir votre parcours avec une expérience internationale unique de 12 à 24 mois. 

Travailler au sein de BNP Paribas, c’est : 

Un package et des avantages :  

• Une rémunération mensuelle brute supérieure à celle fixée par l’Etat, à partir de 1566€ pour la préparation d’un diplôme de niveau Bac +4 et à partir de 1851€ pour la préparation d’un diplôme de niveau Bac +5, versée sur 12 mois. Son montant prend en compte votre formation et votre âge ;
• Un accès au restaurant d’entreprise ou à des tickets restaurant ;
• Des activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise ;
• En fonction de l’environnement, le télétravail peut être possible et est à organiser avec le tuteur selon les règles de l’entreprise ;
• Cinq jours de révisions pour vos examens si vous êtes en contrat d’apprentissage.

Nos alternants et alternantes nous recommandent depuis une dizaine d’années avec le label Happy Trainees !  

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d’un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.   

Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp. 

Etes-vous notre prochain Alternant (H/F) ?

Vous préparez un diplôme de niveau BAC+5 reconnu RNCP en école de commerce, d’ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Data / Statistiques / Informatique. 

Vous parlez couramment Français et Anglais.  

Vous maîtrisez le Pack Microsoft Office et PowerBI et avez des connaissances en analyse de risques.

Votre adaptabilité et votre capacité à collaborer vous permettent de créer des liens de confiance et satisfaire vos clients.  Ajoutez à cela un bon sens de l'organisation et une bonne capacité d'analyse pour finir de nous convaincre !

Processus de recrutement  

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous passerez des tests en ligne, puis un à deux entretiens au maximum avec des managers opérationnels.       N'oubliez pas d'indiquer sur votre CV :  • La formation que vous préparez dans le cadre de votre alternance   • La durée et vos disponibilités   • Votre mobilité géographique   

Besoin de conseils pour préparer votre candidature ? Cliquez ici !  

Si vous êtes en situation d’handicap, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap@bnpparibas.com 

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.   Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.     #Rejoignez-nous !