Intégré(e) à la direction des Risques Groupe, dans une équipe de 4 personnes en charge de la validation et du contrôle permanent des modèles, vous apportez votre support sur les missions suivantes :

• Contribuer à la validation des études ALM (Asset/ Liability Management) en place
• Développer des stress tests indépendants sur le portefeuille d’investissements et sur la liquidité
• Revoir et enrichir la méthodologie d’évaluation des risques climatiques à l’actif et au passif
• Participer aux études statistiques ponctuelles sur le risque de crédit
• Elaborer, produire, automatiser des rapports sur les risques financiers et de crédit qui amélioreront notre gestion opérationnelle

Si : 

- Vous êtes en formation BAC+4/5 à dominante mathématique, financière, statistique (Grandes écoles, université...) ou école d'actuariat

- Vous utilisez les outils de programmation, de modélisation et de manipulation de données (PythonR, SAS, SQL)

- Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (PowerPoint, Excel, Word)

- Vous maîtrisez l'anglais 

- Vous avez un bon relationnel, vous avez une capacité à collaborer et à communiquer

- Enfin, vous avez une capacité d'initiative, de rigueur et d'esprit d'équipe 

N'hésitez pas à postuler et rencontrons nous !!