Les équipes GRA Traded Risk à Paris s’occupent en particulier des modèles de risque de marché et de contrepartie pour HBCE Continental Europe, à travers les missions suivantes :
• Développer et documenter les modèles de risques liés aux activités de trading :
o Risque de marché (VaR, IRC, FRTB)
o Risque de contrepartie (EEPE, PFE, CVA)
o Capital économique (ICAAP)
• Evaluer régulièrement la performance de l’ensemble des modèles Traded Risk utilisés par HSBC Continental Europe, et proposer des remédiations en cas de faiblesse identifiée
• Comprendre les besoins, provenant à la fois des acteurs de la salle des marchés et des régulateurs, afin de s’assurer que les modèles développés correspondent à ces attentes
• Interagir avec le régulateur et les autres parties prenantes internes locales, en s’appuyant sur une connaissance de l’ensemble des modèles GRA Traded Risk et de leur utilisation
• Participer aux projets globaux en s’assurant de l’alignement mondial des développements et travaux réalisés vis-à-vis des besoin d’HSBC Continental Europe.
Vous possédez un diplôme d’enseignement supérieur (Bac +5), avec une formation de mathématiques quantitatives et financières
Une expérience professionnelle est requise, minimum 1-2 ans dans la modélisation ou validation de modèles de risque de marché et/ou de crédit de contrepartie, et de l’environnement réglementaire
Une bonne connaissance des produits dérivés et structurés est obligatoire
Vous maitrisez un langage de programmation (Python, c++, C#)
Vous avez un bon sens relationnel pour discuter avec nos différents interlocuteurs internes et externes (experts métier et crédit, Région, Groupe, auditeurs)
Vous êtes rigoureux avec un bon esprit d’analyse et de synthèse
Vous aimez le travail en équipe
Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Gestion des risques et conformité”.
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