Description de l’emploi

L’emploi type: Senior Risk Quant Analyst - Market and Counterparty

La nature du contrat: CDI

La société d’accueil: HSBC en France

Le GCB: 4

Les équipes GRA Traded Risk à Paris s’occupent en particulier des modèles de risque de marché et de contrepartie pour HBCE Continental Europe, à travers les missions suivantes :
• Développer et documenter les modèles de risques liés aux activités de trading :
o Risque de marché (VaR, IRC, FRTB)
o Risque de contrepartie (EEPE, PFE, CVA)
o Capital économique (ICAAP)
• Evaluer régulièrement la performance de l’ensemble des modèles Traded Risk utilisés par HSBC Continental Europe, et proposer des remédiations en cas de faiblesse identifiée
• Comprendre les besoins, provenant à la fois des acteurs de la salle des marchés et des régulateurs, afin de s’assurer que les modèles développés correspondent à ces attentes
• Interagir avec le régulateur et les autres parties prenantes internes locales, en s’appuyant sur une connaissance de l’ensemble des modèles GRA Traded Risk et de leur utilisation
• Participer aux projets globaux en s’assurant de l’alignement mondial des développements et travaux réalisés vis-à-vis des besoin d’HSBC Continental Europe.
Le rôle de Senior Risk Quantitative Analyst implique en particulier :
• D’encadrer et d’accompagner des collaborateurs moins expérimentés au sein de l’équipe
• De représenter l’équipe en interne et en externe sur un périmètre d’expertise dédié
• De mener de manière autonome les analyses et développements modèles pour HBCE Continental Europe

Conditions

                                                                                        <ul> <li>Vous possédez un diplôme d'enseignement supérieur (Bac +5), avec une formation de mathématiques quantitatives et financières</li> <li>Une solide expérience professionnelle est requise, minimum 5-7 ans dans la modélisation ou validation de modèles de risque de marché et/ou de crédit de contrepartie, et de l'environnement réglementaire</li> <li>Une bonne connaissance des produits dérivés et structurés est obligatoire</li> <li>Vous maitrisez un langage de programmation (Python, c++, C#)</li> <li>Vous avez un bon sens relationnel pour discuter avec nos différents interlocuteurs internes et externes (experts métier et crédit, Région, Groupe, auditeurs)</li> <li>Vous êtes rigoureux avec un bon esprit d'analyse et de synthèse</li> <li>Vous aimez le travail en équipe</li> <li>Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit</li> </ul>