Vous intégrez l'équipe Économétrie au sein du département risk - market & counterparty risk (RISK-MCR) de Natixis. Ce département est en charge de la supervision de l'ensemble des indicateurs de risque et du P&L pour les activités de marché de Natixis.

Au sein de RISK-MCR, l'équipe est chargée de fournir une économétrie à tous les systèmes et outils de mesure des risques de marché (VaR, VaR stressée) et du risque de contrepartie (CVA, EEPE, etc).

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Produire des économétries (écart-types, corrélations) sur des facteurs déjà en production ou pour accompagner le développement de certains business ;
• Procéder à la revue et à la finalisation des séries de données historiques du marché utilisées pour étalonner et calibrer les facteurs de risque utilisés dans les mesures de risque existantes ou à construire ;
• Participer activement aux autres tâches de l'équipe (RIM Backtesting 3+1, projets réglementaires et internes, soutien à la production par rotation) ;
• Répondre aux différentes recommandations provenant de l'inspection générale ou de la validation de modèles) ;
• Assurer la communication avec différents niveaux de l'entreprise (l'équipe étant au coeur d'échanges avec de multiples partenaires).

En tant qu'analyste économétrie, vous prenez en charge la gestion des facteurs de risques utilisés dans le calcul des métriques de risque, suivez les recommandations du régulateur sur les modèles en place, accompagnez le front office lors de nouveaux business et assurez la bonne mise en œuvre opérationnelle en partenariat avec les équipes IT. Vous intervenez sur les facteurs de risque et les données de marché pour toutes les classes d'actifs (taux, crédit, trésorerie, change, actions, matières premières).

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure, vous disposez d'une expérience réussie en finance de marché (Corporate & Investment Bank ou Risques).

Vous maîtrisez :
* Les principes de base du calcul d'une VaR ;
* Les calculs statistiques ou économiques ;
* Les produits financiers ;
* Idéalement, le langage Python.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes :
* Curieux et pragmatique ;
* Structuré et organisé, de manière à prioriser les demandes provenant de nombreux partenaires (Trading, Risk Management, Quants méthodologie) ;
* Sensible à l'amélioration des process (automatisation par scripts Python) ;
* Force de proposition.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau C1 (rédaction en anglais de la documentation modèle pour les besoins internes et à destination des différents audits, collaboration quotidienne avec une équipe basée sur Porto).