Vous rejoignez notre équipe Direction des Risques au sein du Département Enterprise Risk Management qui recherche un Analyste Quantitatif des Risques, pour un stage de 6 mois à partir de Février 2025.

L'objectif du stage est d'effectuer un état de l'art sur les modèles de reverse stress testing (RST) récemment apparus dans la littérature scientifique et appliqués dans les départements des risques des banques.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

1. Recherche et Analyse :
   • Effectuer une revue de la littérature scientifique sur les modèles de reverse stress testing (RST) récemment développés.
   • Identifier et résumer les meilleures pratiques et innovations dans le domaine, en se concentrant sur leur application dans les départements des risques des banques.
2. Valorisation des Produits Dérivés :
   • Analyser la valorisation des produits dérivés du portefeuille soumis au RST.
   • Collaborer avec l'équipe pour collecter et traiter les données nécessaires à cette valorisation.
3. Application de Méthodes de Clustering :
   • Mettre en œuvre des techniques de clustering pour segmenter les données et améliorer la méthodologie existante.
   • Proposer des améliorations basées sur les résultats obtenus lors de l'application de ces méthodes.
4. Mise en Œuvre de la Méthodologie de RST :
   • Participer à la conception et à la mise en œuvre d'une méthodologie de reverse stress testing basée sur l'analyse de systèmes d'optimisation.
   • Aider à définir les facteurs de risque critiques et les seuils d'indicateurs clés de capital, comme le ratio CET1, qui pourraient mener à un défaut de la banque.
5. Analyse de Scénarios Extrêmes :
   • Évaluer la vulnérabilité du portefeuille de trading en simulant divers scénarios extrêmes.
   • Identifier et documenter les hypothèses qui définissent les scénarios de test de résistance inversé.
6. Reporting et Présentation :
   • Rédiger des rapports d'avancement sur les travaux effectués et les résultats obtenus.
   • Présenter les conclusions et recommandations aux équipes concernées.

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

Vous bénéficiez d'une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, également d'un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d'un jour d'absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l'accès au restaurant de l'entreprise.

Étudiant de niveau BAC+4/5, vous préparez un diplôme universitaire, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, avec une spécialisation en Informatique ou Finance. Vous possédez une bonne maîtrise de Python, VBA/Excel. Vous avez des connaissances en produits financiers de base ainsi que dans la gestion des risques de marché. Des compétences en data science sont souhaitables. Vous êtes reconnu pour votre esprit logique, votre rigueur et votre curiosité. And last but not least, you are perfectly fluent in English.
Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier. Un moment d'échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.