Au sein de Natixis, vous rejoignez notre équipe d'excellence au département IT Quant à Paris en tant que stagiaire IT-Quant Librairies Financières de Pricing Equity pour un stage de 6 mois à partir mars ou avril 2025.

Vous participerez au développement d'outils de pricing avancés pour des produits structurés, notamment dans le domaine des Equity Derivatives, en utilisant des algorithmes de pointe.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec des équipes de salles de marché : Quants, IT-Quants, Traders, Structurers, Commandos, Sales, Risk et IT, nécessitant une grande aisance dans des environnements complexes et dynamiques.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

• Analyser les impacts sur les prix des produits financiers des différentes versions de librairies mathématiques financières et des données de marché du référentiel Equity Derivatives ;
• Utiliser des requêtes SQL fournies pour extraire et comparer les données de marché avec rigueur entre différents pricers ;
• Appliquer la programmation, le machine learning et d'autres techniques d'IA pour optimiser les processus, identifier les erreurs et améliorer les outils ;
• Créer des outils de tests de non-régression en Python utilisant les IA génératives de la banque pour coder plus efficacement ;
• Explorer le progiciel Sophis (Finastra) pour examiner les données, calculer les prix des produits et les comparer avec ceux du pricer in-house Expresso ;
• Rédiger des rapports en anglais sur les études comparatives des produits dérivés ;
• Contribuer à la création d'un service de pricing global, un projet phare pour la banque, et développer vos compétences sur les produits de marché, le pricing et la gestion des risques ;
• Identifier et comparer les données de marché essentielles (taux d'intérêt, taux de change, etc.) ;
• Détecter et consigner les différences entre différents pricers dans un format clair, facilitant l'analyse ;
• Optimiser les requêtes de pricing pour améliorer la lisibilité du XML en éliminant les redondances éventuelles ;
• S'assurer du formatage des prix et des grecques entre le toolkit Equity et le service de pricing Expresso via les stress tests.

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

Vous bénéficiez d'une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, également d'un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d'un jour d'absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l'accès au restaurant de l'entreprise.

Étudiant de niveau Bac+4/5, vous préparez un diplôme (universitaire, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur) avec une spécialisation en finance quantitative ou en ingénierie financière.

Vous êtes passionné de programmation et maîtrisez Python ou un autre langage impliquant un paradigme fonctionnel, ainsi que les mathématiques financières avancées.
Vos connaissances en dérivés actions via les méthodes Monte Carlo vous permettent d'évaluer le risque et le prix des produits structurés complexes.
Vous êtes curieux et innovant, et vous explorez des technologies émergentes comme l'IA générative pour optimiser les processus de pricing.
Adaptable et proactif, vous êtes reconnu pour vos compétences organisationnelles, de communication et d'analyse.

And last but not least, you are perfectly fluent in English.

Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
Un moment d'échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.