Être Responsable Modèles Règlementaires F/H chez Oney, pourquoi c'est mieux ?
Plus qu'un poste…une mission pour vous ! Et quelle mission !

Rattaché à la Direction Risques de Crédit, Conformité et Contrôle Permanent et intégré au Département Pilotage Economique du Risque, Modèles Réglementaires et Data, votre rôle sera d'accompagner les modélisateurs en charge des modèles IRB/IFRS9 au sein de l'équipe Modèles Réglementaires (IFRS9 & Bâle),

En tant que responsable des modèles réglementaires, voici les missions que nous vous proposons :

• Vous développez, modélisez et faite évoluez les modèles de notation interne et de provisionnement ;
• Vous effectuez le calibrage des paramètres et assurer l'estimation des impacts en fonds propres ou en coût du risque ;
• Vous assurez la maintenance des modèles IRB/IFRS9 ;
• Vous construisez et réalisez les exercices annuels de backesting des différents modèles ;
• Vous réalisez et/ou actualisez la documentation méthodologique et technique du dispositif de notation interne ;
• Vous participez et contribuez aux ateliers réglementaires BPCE afin de faire évoluer le cadre méthodologique du groupe Oney ;
• Vous définissez et animez le cadre global du dispositif IFRS9 et accompagner sa mise en œuvre au sein de nos filiales ;
• Vous suivez la performance globale et la conformité réglementaire des dispositifs IRB/IFRS, assurez le pilotage stratégique pour la direction des Risques et du Groupe ;
• Vous contribuez sur les aspects « modèle » aux reportings réglementaires produits par la Direction Financière (Benchmark RWA, COREP, FINREP, SREP) ;
• Vous gérez les échanges avec le superviseur (Banque Centrale Européenne) et l'EBA sur les questions en lien avec le dispositif IRB ainsi que les échanges avec les CACs sur le dispositif IFRS9.

Ce qui nous plaira le plus chez vous, c'est vous-même ! Alors bien évidemment on vous préférera rigoureux, organisé, doté d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse (rédaction de notes méthodologiques, de présentations pour les instances de validation) car c'est ce qui vous permettra de mener au mieux votre mission. Vous êtes capable de prendre des initiatives et d'arbitrer lors de prises de décisions. Vous justifiez également d'un excellent sens de la coordination.

Votre aisance relationnelle vous permet d'interagir à différents niveaux de l'organisation et avec différents interlocuteurs de façon transversale (filière risque Oney, Direction des Risques Groupe, Centre de Compétences DATA, Equipes IT, Finance…).

Dans votre bagage, on aimerait trouver une formation Bac+5 en Statistiques, Mathématiques ou Ecole d'Ingénieur, ainsi qu'une expérience minimum de 10 à 15 ans en environnement bancaire, sur un domaine Risque de Crédit, modèles IRB ou IFRS9. Cette expérience vous aura permis d'acquérir de solides connaissances du cadre réglementaire en vigueur, des méthodes de modélisation et de suivi du risque de crédit, des calculs des RWA ou provisions. Vous êtes reconnu pour votre forte capacité à comprendre et à challenger des sujets méthodologiques.

Une bonne compréhension des fondamentaux de l'économétrie ou de la modélisation de séries temporelles est indispensable.

Vous maitrisez les outils statistiques de modélisation et de gestion de bases de données (SAS obligatoire, Python, R, VBA, …) ainsi que le pack Office. Vous êtes à l'aise avec l'anglais à l'écrit comme à l'oral (communication avec ECB et EBA).