Le métier de digital actuaire : la data science au service des assurances

Sous l’empire romain, l’actuaire était une personne qui tenait des livres comptables. Aujourd’hui, l’actuariat est une fonction indissociable du monde de l’assurance et de la finance. Concrètement, l’actuaire est là pour anticiper les risques. Bien que ce métier soit rarement connu du commun des mortels, il joue un rôle clé dans la gestion financière des assurances. Quand il travaille pour une compagnie d’assurance, l’actuaire est chargé de définir le prix et les garanties, mais doit aussi permettre à son entreprise de réaliser des profits. Nous partons justement à la rencontre de Julien Gigoi, Chief Actuary chez Luko.

Bonjour Julien, peux-tu nous expliquer précisément en quoi consiste ton métier, celui de digital actuaire ?

Il est important de préciser que mon métier est avant tout celui de technicien de l’assurance. Un actuaire réalise des études économiques, financières et statistiques pour mettre au point des contrats pour les assurés. Il évalue les risques, les coûts et la rentabilité par rapport aux assurés. Il fixe les tarifs et suit les résultats d’exploitation de son entreprise.

Mais depuis quelques années, le métier d’actuaire est en train de changer suite à l’explosion de la quantité de données disponibles. Le métier de digital actuaire a fait son apparition mais au fond, il fait le même travail que l’actuaire : évaluer les risques et la rentabilité d’une compagnie d’assurance. Il se sert juste d’autres outils, notamment ceux de la data science, pour atteindre ses objectifs.

Justement, comment le Big Data a-t-il révolutionné ton métier ?

Nous sommes tenus de fixer la prime de nos assurés avant même de savoir ce qu’ils vont nous coûter. C’est une tâche particulièrement complexe quand on y pense… Les assureurs ont donc historiquement toujours été à la pointe de la data science, afin de comprendre et d’anticiper au mieux le comportement de leurs assurés. Mais le Big Data décuple notre capacité à appréhender les risques, à la fois parce que les sources de données sont en croissance exponentielle, mais aussi parce que les outils pour faire parler ces données sont de plus en plus accessibles. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette révolution.

Historiquement, les assureurs ont toujours été à la pointe de la data science, afin de comprendre et d’anticiper au mieux le comportement de leurs assurés.

Pour bien comprendre, quelles différences y a-t-il entre un digital actuaire et un data scientist ?

Par nature, le digital actuaire est un data scientist, puisqu’il utilise tous les outils et méthodes du data scientist. La frontière est mince sur les méthodes mais la distinction porte plutôt sur le “pourquoi” et non sur le “comment”. Je m’explique : l’actuaire, digital ou non, est un professionnel de l’assurance. Il va donc focaliser son activité et sa matière grise sur des thématiques de tarification ou de gestion des risques, quelque soit la méthode utilisée, pour avoir un impact positif sur l’entreprise pour laquelle il travaille. Le data scientist, lui, peut analyser des données sur n’importe quel sujet, dans toutes les industries. Ils ont eux aussi pour objectif d’améliorer l’existant dans leur secteur, et donc de faire parler les données.

Tu as, pour ta part, choisi d’être digital actuaire, quel parcours t’a permis de décrocher ce poste ?

Après un bac S, j’ai étudié 5 ans à l’Université Paris Dauphine pour décrocher un Master 2 de recherche en Finances. J’ai mis quelques années à savoir exactement ce que j’aimerais faire de ma vie. Entre enseignement, recherche, finance de marché et gestion d’actifs… les phases d’hésitation ont été assez nombreuses.

Je suis finalement tombé “par hasard” sur une offre d’emploi pour un poste d’actuaire à Bruxelles. J’ai été pris et j’ai adoré le métier ! J’ai donc décidé de reprendre mes études, en parallèle de mon job, pour obtenir un Master 2 d’actuariat. J’ai passé 6 ans à ce poste, chez Amlin, un acteur incontournable de l’assurance, entre Bruxelles et Paris sur des problématiques actuarielles variées (reserving, analyse de portefeuille, data, pricing, etc.) avant d’intégrer L’olivier Assurance, la filiale française d’Admiral, groupe européen leader en assurance direct. J’ai été embauché en tant que pricing manager, puis je suis rapidement devenu directeur technique. 5 ans plus tard, j’ai voulu découvrir autre chose, me challenger. J’ai donc rejoint Luko en tant que chief actuary.

Y a-t-il un aspect que tu apprécies particulièrement dans ton métier ?

J’aime la stimulation intellectuelle que me procure mon métier. Mais quand je dis à mon entourage ou à mes amis que je travaille dans le monde l’assurance, je discerne très rapidement un énorme “boring” dans leur regard. L’image de notre secteur ne change pas… Pourtant, j’ai le sentiment que le métier d’actuaire me permet de me remettre fréquemment en question car nous faisons face à de nouvelles problématiques tous les ans !

Le métier d’actuaire me permet de me remettre fréquemment en question car nous faisons face à de nouvelles problématiques tous les ans !

Comment repère-t-on un bon actuaire ?

À mon sens, un bon actuaire n’est pas quelqu’un qui va connaître par cœur tous les modèles existants mais plutôt une personne qui saura utiliser ses connaissances théoriques pour en tirer une valeur ajoutée pragmatique, très souvent au travers d’une solution innovante.

Quelle est ta vision de l’évolution de ton métier dans les années à venir ?

Pour moi, cela ne fait aucun doute : le métier d’actuaire va continuer de prendre de l’importance et de se digitaliser dans les prochaines années. Les actuaires auront besoin de toujours plus de connaissances en data science, d’où l’importance pour les plus jeunes de bien se former dès maintenant.

Les actuaires auront besoin de toujours plus de connaissances en data science, d’où l’importance pour les plus jeunes de bien se former dès maintenant.

Mais des questionnements perdurent sur l’impact à moyen terme du big data en assurance et ils sont principalement philosophiques : souhaitons-nous créer des tarifs personnalisés pour chaque assuré, ou bien préférons-nous ne pas utiliser ces informations et essayer d’avoir un modèle plus mutualiste ? J’ai tendance à penser que la première réponse est la bonne, car les assurés n’acceptent plus de payer pour les fraudeurs ou des risques qui ne correspondent pas à “leur profil”. L’avenir nous le dira… Quoi qu’il en soit, l’actuariat est au cœur d’une transformation de taille qui touche l’ensemble du monde l’assurance.

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Photo d’illustration by WTTJ