Mission : assister les économistes-chercheurs de la division dans leurs travaux empiriques, dont:

• Utilisation d'une base de données détaillée d'actifs financiers détenus dans la Zone Euro (SHSS)

• Sélection et groupement d'actifs dans des catégories sélectionnées par des techniques d'apprentissage non supervisé (« Unsupervised Learning »)

• Construction d'un indice de fragmentation financière basé sur les données et les catégories d'actifs sélectionnées

• Étude de la dynamique de la fragmentation financière pour en comprendre les déterminants et les caractéristiques (par exemple en examinant la réaction de l'indice à différents chocs).

Formation recherchée :

• Étudiant en économie ou en méthodes quantitatives

• Stage de césure ou de master (4 à 6 mois)

Compétences :

• Très bonne maîtrise de Python, Julia ou R

• Intérêt prononcé pour les méthodes « Machine Learning » et le travail empirique

• Le stage peut être réalisé en anglais, la maîtrise du français n'étant pas requise

• Stage commençant au premier semestre 2025

• Lieu de travail : siège de la Banque de France (31 rue Croix-des-Petits-Champs, Paris)

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La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.