Vous participerez à une ou plusieurs missions de contrôle sur place et, encadré par des collègues plus expérimentés, contribuerez à l'examen des méthodes de modélisation utilisées pour la mesure des risques. Selon les cas, il peut s'agir de :

• risque de crédit (modèles IRB utilisés, par exemple, pour quantifier les pertes sur des crédits)

• risque de marché (modèles VaR, IRC et CRM utilisés pour quantifier les risques liés aux opérations de marché)

• risque de contrepartie (modèles IMM et VaR CVA utilisés pour quantifier les risques liés à la défaillance d'une contrepartie avec laquelle une banque a noué un contrat financier)

• risques financiers plus globaux à l'échelle de la banque (liquidité et exposition du bilan de la banque aux variations des taux d'intérêt)

 Ces missions vous mettront donc en contact direct avec l'industrie bancaire. Elles vous permettront de découvrir les différentes activités, leurs risques spécifiques et vous conduiront à dialoguer avec les services de ces institutions en charge de travailler sur les sujets quantitatifs.

Formation recherchée : 

Engagé dans un parcours d'études supérieures scientifiques, vous disposez déjà d'une compétence en data science, statistiques et/ou mathématiques financières.

Compétences : 

• Data science,

• Statistiques et/ou mathématiques financières.

Qualités : 

• Curiosité intellectuelle,

• Rigueur

• Goût prononcé pour le travail en équipe.

Contactez nos ambassadeurs 

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.