L'évaluation du choc bicentenaire pour le risque de taux est une brique importante pour l'évaluation de l'exposition au risque. En modèle interne, les organismes doivent distribuer la probabilité de déformation de la courbe des taux d'intérêts. En particulier, le quantile 99.5% permet de représenter un choc bicentenaire. Le niveau de choc est corrélé in fine avec le choc qui sera retenu pour l'évaluation de la perte bicentenaire.

Le ou la stagiaire travaillera sur ce sujet avec les données disponibles à l'Autorité et mettra en place une calibration statistique conduisant à évaluer le choc bicentenaire pour le risque de taux d'intérêts. Cette calibration pourrait conduire à évaluer des distributions de pertes sur la base de modèles de valorisation internes à l'Autorité avec l'objectif d'étudier le lien entre les mouvements récents de la courbe de taux et le niveau de fonds propres réglementaires.

Le stage peut faire l'objet d'un mémoire d'actuariat.

Formation recherchée :

Étudiant ou étudiante ayant une formation et un intérêt sur les sujets quantitatifs dans l'évaluation des risques financiers
Grande école d'ingénieurs ou formation universitaire en mathématiques, statistiques ou actuariat (M2)

Compétences :

Compétences en statistiques et probabilités, des compétences en R seraient un plus.

Qualités :

Rigueur, curiosité, capacité à interagir et à échanger sur des sujets techniques.: 

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Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.