Les missions du stage proposé sont, en collaboration avec les experts du pôle :

·   Prendre en main les bases de données granulaires sur les prêts octroyés et les titres détenus par les banques françaises.

·   Proposer des modélisations de pertes en fonction de scénarios macroéconomiques dégradés ou de matérialisation des risques climatiques, sur les données granulaires en vue de développer un module dédié au risque de crédit dans les modèles de stress test utilisés par le SARB.

·   Proposer des améliorations des outils existants de modélisation de la rentabilité des banques, en les connectant aux nouvelles modélisations granulaires.

Formation recherchée : Etudiant(e) en dernière année de formation niveau Bac + 5, en école d'ingénieur avec un cursus orienté vers l'analyse quantitative, l'économie, la finance, les enjeux de stabilité financière, de développement durable.

Compétences : 

- Base de connaissance en économie, finance et ouverture sur les sujets risques climatiques;

- Bonne aisance dans la manipulation et l'exploitation de bases de données granulaire de taille significative

- Très bonne maîtrise de logiciels de traitements de données Python et R ; SAS serait un plus

Qualités : 

- Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse

- Vous êtes rigoureux(se) et savez faire preuve d'autonomie

- Vous savez travaillez en équipe, partager et communiquer sur vos travaux

- Vous êtes intéressé(e) par les questions économiques et financières du secteur bancaire et avec les enjeux climatiques.

Contactez nos ambassadeurs 

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.