Vos missions au sein de l'équipe

Au sein de la direction des Risques (20 personnes), vous serez rattaché(e) au pôle Modélisation et Systèmes Experts dont l'objectif est la conception et le développement des modèles de mesure du risque de crédit (Octroi, recouvrement, IRBA, provisionnement, ...) pour notre métier du crédit à la consommation :

• Définition, maintien et développement des modèles de score d'Octroi et de Recouvrement associés aux règles d'Octroi et de Recouvrement implémentés dans des systèmes d'aide à la décision (Systèmes Experts) ;
• Maintien et développement des modèles réglementaires bâlois et de calculs des provisions ;
• Réalisation d'études et d'analyses sur l'ensemble du périmètre d'encours portés et gérés par BPCE Financement ;
• Contribution à l'évolution et à la fiabilisation des données.

Vous aurez en charge les missions suivantes :

• Conception et évolution des méthodes et des modèles bâlois (PD, EAD, LGD, CCF, …) ;
• Echanges avec les autorités de contrôles (IG, BCE, ACPR, validation, …) ;
• Correspondant modèles internes de BPCE Financement pour le Groupe BPCE en tant que model owner ;
• Réponses aux recommandations le cas échéant faisant suite aux différentes missions de contrôle ;
• Pilotage des évolutions du moteur de notation IRBA (Expressions de besoins, validations des spécifications, recettes) ;
• Développement des usages opérationnels au sein de l'entreprise pour les paramètres bâlois (recouvrement, provisionnement, etc.), les modèles internes ayant été déployés en 2023 chez BPCE Financement

Vous avez une expérience significative (5 ans ou plus) sur des missions de modélisation des paramètres IRBA ? Vous êtes certainement le profil qu'il nous faut ! 😊

Vous avez une formation supérieur BAC + 5, avec une spécialisation en mathématiques, statistiques ou finance ! Vous faites preuve de synthèse et de rigueur, sans oublier votre aisance relationnelle qui vous permet de travailler avec plusieurs métiers.

Par ailleurs :

• Vous maîtrisez les modélisations statistiques et économétriques ;
• Vous avez la capacité d'adopter une démarche de modélisation, de la constitution de la base de données à la validation d'un modèle ;
• Vous possédez des connaissances avancées sur la réglementation prudentielle Bâle2 ;
• Vous maîtrisez SAS et d'autres outils statistiques (Python, R, Dataiku, ...).
• Enfin, vous disposez d'un bon niveau d'anglais (échanges avec la BCE).