Poste et missions

Au sein de la direction des Risques de BPCE Financement (20 personnes), vous serez rattaché en tant que stagiaire Chargé d'études statistiques au pôle Modélisation et Systèmes Experts. Le périmètre de l'équipe couvre la conception et le développement des modèles de mesure du risque de crédit (Octroi, recouvrement, IRBA, provisionnement, ...) pour notre métier du crédit à la consommation.

Vos principales missions seront les suivantes :

Le calcul des provisions sur les dossiers segmentés IFRS9 S1/S2 se base depuis fin 2022 sur :
- Des indicateurs bâlois PD, LGD et CCF.
- Des indicateurs macro-économiques pour déterminer une PD et une LGD Forward Looking.

L'objectif de la mission est de contribuer aux travaux d'amélioration du modèle actuel.
Par exemple :
- Revue des critères dans le calcul de la PD Forward Looking.
- Etude d'homogénéité de l'échelle de notes de PD sur le produit crédit renouvelable.
- Etude de l'application du Forward Looking sur les autres paramètres bâlois (LGD, CCF).
- Etude comparative entre la prise en compte d'un taux moyen et d'un taux d'intérêt effectif sur la LGD.
- Accompagnement à la migration des traitements sous Dataiku.

Techniquement exigeant, en prise directe avec le contexte économique, ce stage permet une approche en profondeur des problématiques de modélisation appliquées à la gestion des risques bancaires.

Vous préparez un diplôme de niveau BAC+5 avec une spécialisation en statistique.