Pour le compte d’un de nos clients, banque d’investissement majeure de la place parisienne, nous recherchons un(e) Analyste Quantitatif en Finance de Marché.

Rattaché(e) à l’équipe de recherche quantitative, vous serez en charge du développement et de l’optimisation des modèles financiers utilisés pour le pricing, la gestion des risques et l’optimisation des stratégies de trading.

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :

• Développer et améliorer les modèles de pricing des produits financiers (dérivés, taux, actions, etc.),

• Analyser et modéliser les risques de marché et de contrepartie,

• Participer à la validation et à l’optimisation des modèles existants,

• Implémenter des outils quantitatifs et des librairies en collaboration avec les équipes IT et trading,

• Effectuer des backtests et des analyses statistiques pour améliorer les stratégies de trading,

• Rédiger des documents techniques et assurer une veille sur les innovations en finance quantitative.

• Diplômé(e) d’un Master ou PhD en Mathématiques Appliquées, Finance Quantitative ou Informatique,

• Expérience en analyse quantitative ou en modélisation financière dans un environnement bancaire ou financier,

• Solides compétences en programmation (Python, C++, C, C#, VBA),

• Bonne connaissance des produits dérivés et des modèles stochastiques,

• Fortes compétences analytiques et rigueur scientifique,

• Anglais courant requis.

☎️ Un premier échange téléphonique d’une dizaine de minutes pour prendre connaissance de vos attentes | 5-10 min

👤 Un premier entretien avec un Digital Sales Manager pour en savoir plus sur vous et vous présenter eXalt | 45 min

👥 Un second échange avec un Business Manager Senior pour vous parler de nos clients et nos missions | 45 min / 1h

Chaque étape vise à vous offrir une vision complète de notre environnement et à identifier si nous partageons les mêmes ambitions !