Objet du poste

L’analyste quantitatif contribue à la recherche et au développement au sein de l’équipe de Recherche Quantitative. Il participe à la modélisation financière pour la construction de solutions dédiées à la valorisation et au suivi des risques des produits dérivés. Il est aussi amené à simuler des stratégies sophistiquées et élaborer des modèles d’allocation.

Missions principales

Modélisation Quantitative

• Modélisation stochastique d’actifs de type : actions, taux, inflation, crédit, forex …
• Modélisation stochastique de modèles multi actifs ou hybrides.
• Valorisation de produits dérivés (vanilles, exotiques, hybrides), calculs des risques.
• Simulation de stratégies multi classes d’actifs. Application à l’allocation stratégique, aux études ALM (actif/passif) des compagnies d’assurance, à la mise en place d’outils d’aide à la décision et aux calculs de risques.
• Simulation de stratégies contenant des produits dérivés. Application à la structuration de fonds et à la couverture de risques financiers.

Librairie Quant

• Participer avec tous les membres de l’équipe au développement et à la maintenance évolutive de la libraire Quant.
• Participer à l’interfaçage de la libraire Quant à destination des gérants et du système d’information.
• Rédaction de spécifications/documentations et formation des utilisateurs.
• Suivi des procédures internes (Audit, GRM, Compliance, …).

Etudes Quantitatives :

• Participer et réaliser des études pour la résolution des besoins des gérants.
• Interpréter et communiquer les résultats de la modélisation financière.
• Collaborer avec le département des risques pour la validation des modèles.
• Documenter les méthodes utilisées et les résultats obtenus avec les différents modèles.

Nous nous engageons à vous offrir un environnement où vous pourrez :

Développez votre potentiel : Intégrer une entreprise engagée sur le développement de ses collaborateurs via une mobilité interne dynamique et une large offre de parcours de formation personnalisés.

Personnalisez votre manière de travailler : Travailler pour une entreprise qui s'engage à garantir flexibilité et équilibre à ses employés, en vous offrant une large gamme d'avantages (intéressement, télétravail, avantages sociaux compétitifs, etc.).

Epanouissez-vous par la diversité de notre communauté : Jouer un rôle au sein d'une entreprise inclusive qui reconnaît et valorise activement les différences individuelles dans un environnement de travail diversifié et inclusif.

Faites avancer le monde : Rejoindre un employeur responsable qui agit en faveur des causes sociétales et environnementales en tant qu'investisseur, assureur et entreprise, notamment au travers de l'association AXA Atout Cœur. Dans le cadre de notre engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnemental, nous célèbrerons votre arrivée en plantant un arbre.

Profil

Formation

• Diplôme dans un domaine quantitatif (Ecoles d’ingénieurs avec spécialisation en finance, mathématiques, physiques, ingénierie financière, ou analyse numérique).

Expérience

• 5 ans+ d’expérience dans une entreprise liée à la finance (banque d’investissement, gestion d’actifs) de préférence dans un département où la modélisation stochastique est utilisée.

Connaissances et compétences

• Connaissance du calcul stochastique.
• Connaissance d’au moins un langage orienté objet (C#, C++ ou Java).
• Capacité d’adaptation aux nouveautés de marché.

Compétences personnelles

• Bonne capacité de communication et de travail d’équipe.
• Bonne capacité d’écoute.
• Capacités d’adaptation (nouveautés mathématiques et technologiques).
• Anglais courant indispensable.