Le poste :

Vous intervenez sur des sujets d’analyse quantitative tels que :

• La modélisation de produits financiers ou la conception / validation de méthodes de calcul de risque Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD)
• Back testing et stress testing des modèles internes
• Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires

Vous travaillez en étroite relation avec les associés et vous participez à la gestion du projet en bénéficiant d'un contact direct et privilégié avec nos clients. Vous êtes associé au développement et à la vie interne du Cabinet.

Profil recherché:

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 en mathématiques avec une spécialisation en finance de marché et mathématiques appliquées.

• Vous justifiez de minimum 3 ans d’expériences professionnelles chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)

• Lors de cette expérience, vous avez confirmé votre goût pour la résolution de problématiques complexes. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe.

• Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, VaR, ...) et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) 

• Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, ...)

• Anglais obligatoire

1) Entretien 1 : Vous rencontrerez un consultant ou manager. L’objectif est de vous présenter notre cabinet et parcourir votre profil.

2) Entretien 2 : Vous échangerez avec un de nos managers ou associé. L’objectif est d’évaluer les compétences métier. Un cas pratique pourra vous être proposé durant l’entretien.

3) Entretien 3 : Dernier échange avec le pôle des Ressources Humaines. L’objectif est de faire un point sur les précédents entretiens et de vous présenter la politique RH du cabinet.