La Banque de France attribue chaque année une cote de crédit à plus de 300 000 entreprises non-financières françaises. Cette cote de crédit, représentative du risque de crédit associé à l'entreprise, est notamment utilisée à des fins de politique monétaire et dans le cadre de la règlementation prudentielle.

Au sein de la Direction des Entreprises, le Service de Méthodologie d'Analyse des Entreprises (SMAE) conçoit, fait évoluer et veille à la bonne application du modèle et des règles de cotation des entreprises.

Le pôle ATLAS, auquel est rattaché le poste, est en charge des travaux de modélisation du risque de crédit, de la production des statistiques et de l'exploitation des données pour le SMAE. Il assure le suivi des performances du processus de cotation et propose, le cas échéant, des améliorations. Il conçoit et produit des statistiques, des outils et des tableaux de bord en lien avec la cotation Banque de France pour les besoins de la Direction, le réseau, et les interlocuteurs européens.

Vous serez impliqué dans l'ensemble des activités du pôle ATLAS :

• Suivi et évaluation des performances du modèle de cotation et des divers outils existants (backtesting) ;

• Amélioration du modèle (recalibrage) ;

• Réalisation d'études et d'analyses en lien avec le risque de crédit ;

• Conception et production de tableaux de bord et de suivis pour la Direction, les unités du réseau, la BCE et l'EBA ;

• Conception et production d'outils d'aide à la décision pour les analystes financiers ;

• Maintien des bases de données et des chaînes de traitements du pôle, notamment pour le suivi du défaut.

Formation recherchée : 

De formation supérieure de type école d'ingénieur spécialisée ou master / doctorat spécialisé en statistiques, en data science et / ou en économie.

Une première expérience en modélisation du risque de crédit serait fortement appréciée et des connaissances en analyse financière seraient un plus..

Compétences : 

• Au moins un langage de programmation statistique (idéalement SAS, R et Python).

• Connaissance des techniques quantitatives d'étude des données individuelles.

• Maîtrise de l'anglais Niveau B1 minimum.

• Capacités analytiques et esprit de synthèse

Qualités : 

Rigueur, curiosité et esprit d'équipe.

 #LI-BDF

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La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.