L’entrée en vigueur de la norme IFRS17 implique un suivi régulier des sources d’écarts d’expérience générés par le modèle de projection. L’écart d’expérience, impactant directement/indirectement le résultat, mesure la différence entre les flux projetés et le réel.

Les flux projetés sont construits à partir des hypothèses (loi de décès, rachats, versements, frais.) qui doivent être revues et améliorées lorsque cela devient nécessaire. Le contexte de hausse des taux implique un changement de comportement des assurés en termes de rachat avec la concurrence des produits bancaires.

En épargne, deux types de rachat sont modélisés : les rachats structurels qui dépendent de l’âge, de l’ancienneté du contrat etc. ainsi que des rachats conjoncturels qui dépendant de l’environnement économique.

A ce titre, vous serez amené(e) à intervenir sur la mise à jour des lois de rachat structurels et conjoncturels :

·       Revue des lois de rachats structurels avec un historique plus récent ;

·       Revue du calibrage de la loi de rachat conjoncturel dans un contexte de hausse des taux ; 

·       Backtesting des lois de rachats (comparaisons avec les données de gestion et via notre outil de projection NEMO)

- Formation actuariat, statistiques ou finance, (Ecole d'actuaires, Université, Ecole d'ingénieurs)- Outils bureautiques : bonne maîtrise d'Excel, SAS, Python, VBA Nous recherchons un(e) étudiant(e) doté(e) des compétences suivantes : capacité à travailler en équipe, réactivité et rigueur dans la gestion des données, Esprit d’initiatives, d’anticipation, capacité d’analyse et de synthèse.

Stage de 3 mois de juin à août 2025. Celui-ci pourra être suivi d'une alternance. 

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