Poste et missions

Nous recherchons un(e) stagiaire pour rejoindre la Direction des Risques Groupe, plus précisément l'équipe Validation de Modèles du département MRM, en tant que Validateur de Modèles IFRS9 et Stress-Test de Crédit, à partir d'Avril 2025.

Concrètement votre quotidien ?

Vous assistez le Model Risk Manager dans sa réalisation des différents travaux de validation : réalisation d'entretiens, réalisation de tests visant à apprécier la pertinence et la bonne mise en œuvre des modèles proposés par les équipes de première ligne (LoD1).

En fonction de votre expérience et du niveau de complexité, vos missions comprendront :

• Contribuer à la validation de nouveaux modèles ou aux évolutions de modèles de crédit dans le cadre du provisionnement IFRS9 ou des exigences de pilier 2 de la réglementation prudentielle;
• Assurer la revue périodique des modèles de risque en IFRS9 (paramètres prospectifs, modèles de projection) et ICAAP (stress-tests et capital économique);
• Analyser les résultats des contrôles de performance des modèles;
• Rédiger des rapports de validation internes.

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en fin de cycle de master en statistiques, économétrie appliquée à la finance, ou en école d'ingénieur/commerce, ayant développé de solides compétences en techniques statistiques et modélisation.

Pour réussir dans ce rôle, il(elle) devra faire preuve de :

• Excellentes compétences relationnelles;
• Rigueur et curiosité dans son approche professionnelle ;
• Esprit critique et capacité de synthèse;
• Aisance rédactionnelle et compétences en communication;
• Maîtrise des outils de calcul et de modélisation: Python, R, SAS, VBA, …
• Bon niveau d'anglais écrit et oral (courant).