Poste et missions

La Direction des Risques du Groupe BPCE recrute un Analyse Quantitatif Risques dans son département de Modélisation pour un stage d'une durée de 6 mois, à partir d'Avril 2025 !

Dans un contexte à forts enjeux stratégiques (réglementation bâloise, techniques de modélisation), vous intégrerez l'équipe du pôle Modèles Retail.

Vous explorerez l'univers du risque de crédit Retail afin de proposer des approches alternatives et conformes à la réglementation.

Vous mènerez une revue critique d'une méthodologique de projection utilisées dans le cadre de calculs règlementaires de la LGD (Loss Given Default) sur le périmètre Particulier BPCE. D'autres sujets peuvent être abordés selon l'avancée des travaux.

Vous aurez pour mission la conception et à la mise en œuvre d'un processus de projection alternatif à la méthode actuelle sur la partie de quantification du risque.

Cette partie permettant de calibrer la LGD pour les différentes classes de risque en s'assurant des critères de prudence exigés.

Vous acquerrez une vision transverse en gestion du risque de crédit au sein des établissements bancaires, ainsi qu'une spécialisation dans les modèles réglementaires.

Vous serez notamment amené à :

• Apprendre dans sa conception, les méthodes employées pour parvenir à modéliser la LGD.
• Etudier, proposer et implémenter les méthodes alternatives au processus de « Chain Ladder » appliquées au modèle de LGD
• Vous approprier les environnements métiers et réglementaires
• Monter en compétence sur les modèles de LGD
• Etudier les résultats et les comparer aux approches existantes
• Documenter et présenter les résultats

Vous êtes actuellement en troisième cycle d'Ingénieurs ou troisième cycle en Mathématiques appliquées/ Économétrie/Statistiques, data science.

Vous disposez d'un très bon relationnel et d'un bon niveau de synthèse rédactionnelle (vulgarisation de concepts techniques).

Les problématiques bancaires vous intéressent. Vous faites preuve de curiosité et d'initiative, d'une grande rigueur et d'un sens critique développé, et disposez de fortes capacités analytiques.

Par ailleurs, vous maîtrisez des techniques de modélisation statistique, maîtrise de la programmation sous Python.

Compétences additionnelles : Pack Office / SAS / SQL

Des connaissances en gestion des risques seraient un plus.

Saurez-vous relever le challenge ? N'attendez plus, rejoignez-nous !