Nous recherchons un stagiaire pour rejoindre notre équipe d'analyses de risques de marchés pour une durée de 4 à 6 mois. Le stagiaire sera impliqué dans divers projets stratégiques visant à améliorer nos modèles d'allocation de portefeuilles et à optimiser nos processus de gestion des risques. Les missions principales incluent:

Comparer les modèles d'allocation de portefeuilles sous contraintes (Risk Parity, Black Litterman, MinDrawdown ...) et sélectionner le modèle le plus approprié pour l'ensemble des portefeuilles.

• Participer au projet d'automatisation du rebalancement des portefeuilles obligataires

• Optimiser les calculs des métriques de risques à travers les différents portefeuilles pour gagner en vitesse d'exécution

• Participer aux travaux autour du calcul et de la récupération de points de courbes

Formation recherchée : 

 Issu d'une formation supérieure scientifique (bac +5 en finance de marché ; mathématiques financières ; ingénieur).

Compétences : 

 Vous avez des connaissances générales sur le rôle et les missions d'une banque centrale, vous savez décrire les caractéristiques d'un produit obligataire (Valorisation ; Duration ; Convexité ; ...) , vous êtes à l'aise avec les mesures de risques et de rentabilité d'un portefeuille (VaR ; ES ; Drawdown ; Sharpe Ratio ; Information Ratio ; ....) , vous avez des notions sur les modèles d'allocation de portefeuille.

Compétence indispensable :

• Maîtriser la programmation sous Python et/ou R (VBA/SQL serait un plus)

Qualités : 

• Curiosité

• Autonomie

•  Capacité de synthèse et communication claire

Contactez nos ambassadeurs 

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.