Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus

Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place

Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)

Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels

Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)

Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)

De manière plus précise, les Analystes Quant Crédit interviennent sur les sujets suivants :

Modélisation du risque de crédit dans le cadre de la remédiation post TRIM, des nouvelles exigences réglementaires (IRB Repair, Bale 4) et des exigences comptables (IFRS 9)

Validation et audit de ces modèles

Back testing et stress testing des modèles internes

Revue critique des méthodologies utilisées dans le cadre de calculs règlementaires (PD, LGD, CCF…), du capital économique ou des provisions comptables (méthode de projection Forward looking, PD lifetime)

Accompagnement dans la mise en place d’une architecture de modèles cohérente, leur interaction, leur adaptation aux nouveaux risques (ex. risque climatique) et l’identification des pistes d’amélioration

Développement de modèles statistiques de détection d’événements de fraude / criminalité financière

Assistance à la mise en place de nouvelles offres alternatives telles que la collecte de données automatisée via l’Open Banking, le développement de l’intelligence artificielle dans la mesure de risques et l’intégration de l’impact du changement

Vous êtes diplômé d’une école d’ingénieurs et/ou d’une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques.

Vous avez idéalement une expérience de stage et/ou une première expérience professionnelle de minimum 1 an dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management).

Doté d’un excellent sens relationnel, vous savez allier le sens de l’analyse et de la synthèse, rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d’esprit d’équipe.

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« Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. »